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反向跟单启示录

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发表时间:2021-04-26 21:58

我特别喜欢一句话:实践是检验真理的唯一标准。”而在期货反向中,也唯有实践是验证这个策略可行与否的唯一标准。

期货反向是一个我们处处被打脸的交易策略,尽管它是有一定的理论基础:“二八定律”,但是轻易相信并执着于此的人实在是过于幼稚。二八定律适用于交易,但是反向又是交易的一种,它同样存在二八定律,凡是从交易中获利,总不是那么的容易。

这几年来我接触了太多的各种水平的人,但无一例外都是在主观交易中遍体鳞伤,有营销流、有交易流。当他们发现反向的时候,那种惊喜可能不亚于看见新大陆的哥伦布。我相信很多人都会热血澎湃的杀入反向跟单的蓝海,我也相信你们也都有冲动过后的悔恨。任何一种交易,或者说任何一种交易策略,都没有那么的理所当然,但是所有的交易策略一定是存在即合理。将本篇文章作为新一轮期货反向交易知识普及的当头炮,也必然是有它存在的价值。期货反向交易从2016年发展到现在,已经教育了很多的投资者,且不论是被教育还是主动寻求教育,在现在看来已经不是那么的重要了。当下最重要的是:在期货反向交易愈发普及的今天,我们应该如何科学有效的利用好这条策略?今天给各位纠正一个在运营反向之前常常陷入的误区。

运营前模拟测试存在的意义是什么?

正确答案:运营期货反向跟单前的模拟测试,是为了熟悉一遍流程,并不是检验反向交易的可行性。

说明:很多人都会在实盘资金开始前,采用模拟跟模拟的方式做测试,然后决定投资与否,我认为意义不大。看上图,我给各位做一个简单的分析。如果说我们在软件搭建好、盘手到位的情况下,用A模拟账户跟随B组模拟数据,途中代表着B组盘手的数据曲线。一般情况下,盘手会在单边中亏损,震荡中赢利。那么我们可以看到,随着时间的推移,期货的行情不断的从单边到震荡做周期循环,而当我们在模拟测试的过程中,可能会面临上图的问题。刚开始做,就会遇到单边行情,然后盘手来一个大的亏损,但是行情一旦扭转,即使再傻再天真再倒霉的盘手,他们肯定会有赢利的时候。如果是一开始面临这种盘手大幅亏损的状况,我们会得出一个直观的结论:“反向可行”。但是当从模拟账户切换到实盘跟单后,问题又来了,我们不知道和盘手做对抗的行情(单边/宽幅震荡)会持续多久,如果运气不好的话,行情逆转与模拟切换到实盘那一刻同步,悲剧来了。我们会发现,模拟中是赢利,而实盘怎么跟怎么亏,于是又引发后一轮的各种调整,各种变换交易规则,各种干预,然后放弃。


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